​昨天中信证券股指期货大幅增仓空单，本来以为昨天已经大跌，今天应该休息休息一下吧，却不曾想，盘后期货榜显示，中信证券股指期货持仓空单继续大增，特别是对中小股IM更是增空于超过2800手，由于今天中证1000小跌0.49%，所以这些空单对明天中小股偏空。

回到斐波，昨天选出来的个股，今天低开，没有发出买进信号。而今天收盘，斐波也没有选出来新的个股。

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行情回顾

市场概况

今天上午一个高开，直接冲到3153开始第一波回落，当时两市上涨个股3000+，第一波回落的逻辑的就是前面中小盘资金自救逻辑。因为在回落过程中，两个大哥权重蓝筹并没有回落多少，而中小盘回落的力度比较大。中午收盘时发的预告算是一个判断失误，因为个人赚麻了，忽略了成交量没有放出的隐患。大A的尿性就是成交量不够就会跳水，好在我A现在上升期，即使跳水，也会回拉。如果放在3，4月那种下跌趋势中，估计又是瀑布杀。中午我提示权重没有发力，3151不是高点，也是基于下午权重可能要放量上拉，结果被我A啪啪啪打脸，教育做人，下午权重继续没量，而且跟着跳水，尤其沪深300。截止下午收盘，两市上涨个股1927只，赚钱效应很差。今天盘后A50再次出现异常放量情形，只不过不如昨天和本周二的量，与4月26日的量差不多。图我就不放出来了，有兴趣可以自己看。所以，如果我说周一继续涨，你们会不会打我？

期指数据

中信期指持仓数据

其他玩家期指持仓数据

今天盘后的期指数据依然不错。中信平空608手，本期平空1365手，累计净空单21784手，本期净空单16739手。其他玩家加空1523手，本期平空389手，累计净空单26922手，本期净空单10228手。细分来看，在IC上中信平空65手，本期平空798手，其他玩家加空868手，本期加空843手，今天中小盘的跳水就是这货为主要推手，而中信的数据是正向背离，从盘面交手情况来看，其他玩家在IC上又完胜。但是因为今天中证500虽然只跌了0.2%，但是盘中振幅达2%，所以这些空单已经被消化了，对于周一没有明显看空IC。在IF上，中信平空523手，本期平空412手，其他玩家平空193手，本期平空1215手。今天沪深300上涨0.21%，盘中振幅达到1.6%，这里的平空不能完全看做被消化。在IH上，中信平空20手，本期加空135手，其他玩家加空848手，本期加空865手。今天上证50上涨0.66%，盘中跳水达到1%，加空操作可以看做跳水期的顺势而为（下午开盘酿酒，大金融等权重领头跳水），只是后面没有平掉，所以影响不是很大。总体上，盘面跳水回拉，中信的操作整体正向背离，其他玩家的加空操作主要集中在IC和IH，一部分已经被盘面消化。

外资数据

今天外资净买入39.01亿，沪股通净买入41.87亿，深股通净卖出2.86亿。上午我们中小盘回落，外资一直保持横盘状态，这样与沪深300叠加就是很大幅度的正向背离趋势，这也是我中午判断行情没完的一个依据。下午我们跳水，外资也只是跳水期间净卖出21亿，我们跳水结束，外资也跟随再净买入9亿，尾盘竞价再次净买入2个亿。今天外资的表现更加淡定，也是与汇率一直升值有关。

指数数据

指数数据

今天所有主要指数，除了上证50，中证1000和国证2000外，成交量和成交额全部缩量。所有成份指数中，缩量靠前的是沪深300和中证500。其中，沪深300成交量缩量10.69%，成交额缩量4.63%，中证500成交量缩量11.67%，成交额9.93%。而上证50属于小幅度放量上涨，成交量放量2.62%，成交额放量0.7%。从上证50的这段趋势看，明显是在做底部形态，短期不会大涨也不会大跌。而沪深300和中证500的大幅缩量就是今天下午跳水的原因。中证1000和国证2000的小幅放量下跌，要注意调整，但不会是前期那种挖坑无脑杀的调整。毕竟权重的底部形态还没做完，市场情绪要维持还跌靠中小盘。

总结

总体上，今天的跳水影响场内的做多信心，反而更加坚定了场内投机的决心。从盘后的期指数据，量能数据，还有昨天提示的A50成交数据都没有明确看空周一的行情。今天我的个人账户盈利数据也是大幅波动，但是个人没有操作一股，可能也是因为成本够低的原因，更主要是的原因是我A目前是大上升趋势中的小幅波动。看准了这一点，我觉得就算是满仓也不用慌

最后，祝大家虎年发发发发

周一沪深两市承接上周涨势继续上扬，上证综指在国防军工、金融及家电板块带动下续创新高，最高一度涨至3261点，最终收报3250点。期指各品种均出现上涨，其中IH及IC涨幅较大，主力合约当日分别上涨0.67%和0.66%。IF稍有不及，仅上涨0.38%。基差方面，由于IH表现强劲，主力合约升水幅度进一步扩大。同时，IF及IC贴水继续收窄。截至收盘，IH主力合约升水8.6点，IF及IC分别贴水10.5和83.3点。

量能方面，交割周结束之后，市场人气开始回升。周一期指各品种总持仓增加5398手至96616手，其中各品种均有不同程度增仓。IF当日持仓增加1805手至39328手，IH持仓增加1485手至25822手。三个品种中，IC持仓增幅最大，当日增仓2108手至31466手。

主力持仓方面，与上周五相比，期指各品种多空主力资金均有明显增仓迹象。其中，IF多头增仓924手，空头增仓1194手，期指净空持仓时隔一年半首次突破2000手。与IF类似，IH同样是空头增仓幅度较大，当日空头持仓增815手，多头持仓增679手，净多持仓降至153手。IC多空双双增仓1000余手，其中空头持仓增加1462手，净空持仓进一步增至1088手。整体看，各品种多空主力持仓虽均有回升，但空头增仓力度均略高于多头。

具体席位方面，虽然市场连创新高，但各席位持仓较上周五总体变化有限。多头方面，依旧是五矿经易、鲁证期货及乾坤期货等席位居于净多持仓前列。这三个席位净多单持有量依次为2109、1397和1349手。同时，海通期货当天多头增仓133手，净多持仓增至202手。与多头相比，空头持仓变化幅度相对明显，其中光大、华泰及兴证期货当日空单增仓幅度均为100余手。同时，净空持仓排名靠前的席位分别为中信、上海东证、光大及国投安信期货，当日净空单持有量均在1000手之上。

图为IF多空主力持仓

总体来说，伴随交割结束，期指持仓触底回升，开始逐步增加。其中，空头持仓增幅率高于多头，显示市场对于后市转淡。短期看，期指上涨趋势将有所放缓，呈现横盘整理走势。

（作者单位：永安期货）

经过一周下跌之后，上周A股市场呈现弱势振荡走势，上证综指全周围绕2950点波动，最终收报2954.93点。期指三个品种虽然均有所上涨，但涨幅各异，IC表现突出，主力合约当周涨幅达到1.7%，IF次之，主力合约上涨1.1%，IH走势平淡，主力合约仅上涨0.28%。基差方面，期货贴水明显收窄，IF及IH双双由贴水转为升水，主力合约各自升水2.2和0.5点，IC主力合约贴水则缩小至20.4点。

量能方面，交割结束之后，期指持仓有所恢复，三个品种当周共计增仓7051手，期指总持仓升至336613手。各品种持仓呈现增减不一的情况，IF增仓3558手，持仓升至115692手，IH则减仓715手，持仓降至60669手，IC增仓4208手，持仓升至159982手，创近期以来新高。

主力持仓方面，由于走势有所不同，各品种多空主力持仓变化呈现差异化。IF多空主力双双增仓，多头增1674手，空头增1400手，净空持仓降至3201手；与IF有所不同，IH多头持仓微增58手，空头减仓近500手，净空持仓降至3372手；IC同样呈现“多增空减”的情况，多头增803手，空头减250手，净空持仓降至11879手。

具体席位方面，指数虽然触底企稳，但仍然呈现疲弱盘整态势，IF多数席位多头持仓有不同程度回落。以中信和中金期货为例，中信期货多头减仓700余手，净多持仓降至2442手，中金期货多头小幅减仓59手，净多持仓降至419手，与此同时，个别席位多头持仓小幅增加，其中广发期货多头仅增仓23手，净多持仓升至1774手。空头方面，部分席位空头持仓略有增加，其中兴证期货空头增仓35手，净空持仓升至1327手，光大期货空头增仓121手，净空持仓升至1160手，与此同时，上海东证及华泰期货等席位空头持仓则有所下滑，其中上海东证期货空头减仓160手，净空持仓降至3587手。

总体来说，交割影响逐步减弱，期指持仓有所回升，但同时由于指数波动减小，各品种主力持仓变化有限。短期看，期指可能延续前期窄幅振荡的走势。

来源: 期货日报

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