毕业到现在通过金融领域对冲套利收益赚了几十倍斩获近百万。其中辗转于股票、外汇、现货、期货、二元期权、币圈，基本金融创新项目或衍生品交易都走了一圈，交易了近百家平台。虽然过程也较坎坷，也有辛酸泪，但在金融领域的热爱和专注让我对未来越来越充满信心，方向也越来越明确。公众号：对冲套利的螃蟹君

说几个之前赚钱的项目吧：

但因为币圈某一时间段内的暴涨暴跌

也算是场外OTC商家运作指南。

第一，基于风险管理视角，讲解传统的投资组合理论、期货风险对冲理论、期权风险对冲理论。传统证券投资学理论仅讲解了均值-方差模型下的资产配置问题，本教材还同时推导了均值-VaR模型和均值-ES模型下的投资组合理论或期货对冲套利理论，因此，拓展了投资组合理论的知识边界。

第二，结合金融市场的实际诉求，加入金融衍生产品套利模块内容，分章节推导和构建资产最优配置理论和风险对冲套利策略。采取“金融理论知识——软件编程实现——投资风险控制”三步思路撰写教材，讲述风险管理视角下的最优资产投资配置理论与实践，以期进一步丰实新时代符合金融市场需求的高层次人才的知识结构。

第三，以Python编程为工具，程序化实现最优的资产配置、风险对冲和套期保值等有关的量化投资模型，以编程技术和实操为指导，通过不断回测、改进、优化模型指导学生如何构建一个行之有效的量化投资策略，以实践促进理论的改进和完善。

最后，我要感谢暨南大学领导的关心与支持，才得以让该教材能够撰写出版。同时，我要特别感谢我的许多学生对该教材撰写的突出贡献，他们分别是王浩楠、高锡蓉、马子柱、单敬群、李亦馨、辜浩诚、邬嘉彧、王舒丹、张智豪……，感谢在历届授课过程中，许多没有列上名字的学生对于教案形成教材的重要贡献。因为你们，才有这本教材的出版。

揭秘：当时正成立一个小型的投资咨询公司，因为带客户在此平台交易时间较长，发现这个平台在交易原油时有一个止损功能，就是可以设置市价10个点止损。原油的波动很大，尤其在eia库存数据公布时更为如此，我不知道平台设计逻辑为什么可以勾选此功能，如果止损在大行情中真能止住，那盈亏比是相当可观的。最后确认确实能止住，我也同时确定了此平台交易为做市商逻辑，通过后台整体数据进行国际市场抛单吃单进行风控。在几次试仓成功后，我就大胆的在平台允许最大持仓手数并通过每周三eia数据进行双向挂单，直接勾选止损，获得了几次较大的盈利成功。

可转债套利。可转债，即在一定条件下可转换为普通股的债券，其内含价值包括两部分，一部分是其债券价值，一部分是其可转换为普通股的买入期权价值。当一张可转债发行时，其票面值、票面利率、债券到期期限、转换率都已确定，影响可转债价值的不确定因素只有其可转换股票的股价、股价波动率及无风险利率这三个因素，而其中对可转债价值影响最大的是其可转换股票的股价。

什么是绝对收益基金呢？

对冲基金套利的基本手段：

在信货市场运行良好的情况下，对冲基金会从银行或者其他金融机构借来短期贷款—通常是隔夜资金，使用大量杠杆来进行货币买卖。但它并非无懈可击，一旦信贷市场出了问题，它就会遭遇风险冲击或者爆仓，并且引起主要货币的剧烈震荡。如2008年美国发生金融危机，信贷市场被冻结，对冲基金无法获取资金供给来满足保证金而被迫停止套利交易。

而此商户交易限额为20k-100k，

PLUS搬砖套利逻辑上就是不符的，

(一)长短仓，即同时买入及沽空股票，可以是净长仓或净短仓

随着市场变得越来越高效，与传统资产相比，加密货币作为一种高波动性资产所具有的回报潜力更大，也因而受到了对冲基金的青睐。一些业内人士认为，加密货币对冲基金规模将继续扩大，且加密货币和混合型基金将主导2022年对冲基金的发行市场，以散户为主的加密货币市场正在迎来变局。

套利，则利用某个金融产品在不同市场的价格差，来进行买卖赚取收益。

在品种价差小并且看涨趋势之际，选择买入强势品种卖空弱势品种。

(四)环球宏观，即由上至下分析各地经济金融体系，按政经事件及主要趋势买卖

（以上仅做举例，随溢价去做调整，

加密指数基金管理公司（Bitwise Asset Management）总顾问道林（Katherine Dowling）也表示，提供更为法律清晰的政府监管的行政命令会是“加密货币的长期正面因素。”

而且借币也会撬动杠杆，实现收益更大化。

答：确实会有，但概率较小。可通过对方交易次数和金额的限制规避收付黑钱的风险。银行卡账上也尽量规避大额资金留存。

杜晓海、陈甄璞均认为，从政策面看，在监管鼓励公募基金大力发展权益投资、量化对冲产品审批加速，以及逐步放开对股指期货交易诸多约束的大背景下，股指期货市场流动性转好，量化对冲产品对冲效率提升、对冲成本降低，都有利于该类型基金做好投资。

但跟极端行情价值回归的暴利相比算微不足道。

通胀风险攀升

足够有所求，

运作良好月化收益也可实现20%以上。

而我们也将会在时间的长河里，

这就是对冲，即小白用西兰花对冲了老爸回来吃饭，却不爱吃茄子的风险。

形态的交易手法，对行情的掌握和识别要求较高，对于心态要求还是较高的，所以并不是适合大多数交易者。

这种对冲基金顾名思义，就是利用分散的投资方法，将资金投资于世界不同的汇市、债市、股市和金属、能源以及农产品(资讯行情论坛)等期货市场中去，以求达到分散和降低风险的目的，同时追求最大化的投资回报率。其与炒买炒卖型的区别在于，中长期的投资多，且投资更为分散，风险也较低，以求稳定回报。

今年以来表现比较好的产品包括华夏安泰对冲策略、景顺长城量化对冲、富国量化对冲策略、以及嘉实两只嘉实绝对收益、嘉实对冲套利基金，截止4月7日均取得超过3%的正收益。

真正“套利”的难度和复杂度，

时间成本、金钱成本、人脉成本，

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