北海康成3月12日公告，公司董事会获悉近期媒体报导，指出Silicon Valley Bank（SVB，硅谷银行）已被加州金融保护与创新部关闭，该部门指定美国联邦存款保险公司为接管方。于公告日期，集团存放于SVB的现金金额并不重大，通常在美国联邦存款保险公司担保的金额范围内，因此，公司认为SVB风险敞口亦不重大。本公司的现金及现金等价物以及定期存款目前主要存放于多家大型商业银行账户，SVB关闭对相关存款的影响很小。公司重申其现金及现金等价物以及短期投资足以满足当前流动资金及营运资金需求。

风险敞口，是投资行为无法覆盖的风险。

上式综合表达的含义是：预期的损失是对手方违约的条件下，不能被收回敞口的价值。

全球机构普遍计划在风险事件落地后，布局加码中国以及部分新兴市场。

除了计算效率以外，对手方信用风险敞口计算中估值的另一个难点来自于路径依赖性。因为模拟方法计算对手方信用风险针对的是未来日期，在这个日期合约的状态是不知道的，例如合约是否发生了敲入敲出，是否产生了额外的现金流等，因此需要对模型进行一些拓展调整，这方面比较常用的一种方法是“条件估值法”，由Lomibao和Zhu(2005)所提出。通常，在所有关于过去的信息已知的情况下我们知道如何为衍生品估值，即在模拟日期tk的盯市价值估计为(tk,{X(t)}t≤tk )，其中 X(t)是影响衍生品合约价值的市场风险因子。但是，在对手方风险测算时，处于未来时点tk，完整的价格因子在tk的路径信息是随机的。而“条件估值法”的思想非常简单，就是将与模拟情景相一致的所有过去价格因子的变动路径计算期望值，从而得到未来时点的估值。数学上可以将未来某个模拟日期衍生品的价值设置等于依赖于今天到模拟日期之间全部信息的盯市价值的数学期望，用公式可以表示为：

穆迪在周二的一份报告中指出，印度银行对Adani Group的风险敞口不足以对其信贷质量产生重大影响，当地银行的贷款总体质量将保持稳定。穆迪表示：

报告称：“虽然风险敞口根据政策进行了适当的对冲，但很大一部分受访者表示担心外汇风险敞口可能不准确，无法正确捕捉。”

央行、银保监会在答记者问中指出，制定房地产贷款集中度管理制度，有助于提高金融体系韧性和稳健性，促进房地产市场平稳健康发展。

这里需要说明一下敞口的概念，敞口是指一方在进行金融活动时，可能会出现的金融风险，以及受影响的严重程度。

在投资期权时，投资者应当了解自身的风险承受能力，避免承担过度风险，根据自身情况选择仓位及交易策略。例如，期权卖方可能随市场变动需要不断补充保证金，故期权卖方开仓时应当考虑自身资金实力，避免因保证金不足而被强行平仓。

“投资者普遍降低了风险敞口。鉴于此前各大资产都创出新高，近期机构获利了结并不奇怪，”渣打全球首席策略师罗伯逊（Eric Robertsen）对记者表示，“2020年有高达8000亿美元的现金被配置到了美国货币市场（MM）基金以寻求避险，而从5月至今大约有4000亿美元流出MM基金、转为配置到其他风险资产上去，近期这一进程则再度停滞。”他认为，当前做多3个月标普波动率已并非合适的对冲策略，因为28%的波动率已经很高，显示了市场的紧张情绪。

独立学者吴庆告诉新京报贝壳财经记者，对于监管部门和银行来说，摸清受影响的信贷规模十分关键。他预计，这种处于“半成交状态”的个人房贷规模均不会太大。

　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华在接受《金融时报》记者采访时表示，多年来，全球金融业环境和国际财务报告准则都发生了明显变化，相关国别风险管理指标体系需要进行科学调整。同时，随着我国持续深化金融业改革开放，银行等金融机构走向国际，国别风险管理能力越发重要。《办法》引导银行构建完善的国别风险管理体系，提升国别风险防范和管理能力，有助于提升银行机构经营稳健性。

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