股指合约交割结算价(股指期权交割时间)
股指期货,即标的为股票价格指数的标准化期货合约。买卖双方约定在未来某个特定日期,按事先约定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。
目前国内共有四大股指期货合约。
开盘集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30,其中9:25-9:29为指令申报时间,9:29-9:30为指令撮合时间。
沪深300股指期权、50ETF期权、500ETF期权、创业板ETF期权而言,因为是欧式期权,所以到期日、行权日和交割日是同一天。期货交易中,买卖双方均要交纳交易保证金,但买卖双方都不必向对方支付费用。期权交易中,买方支付权利金,但不交纳保证金。卖方收到权利金,但要交纳保证金。
IF2301、IH2301、IC2301和IM2301的交割日期&IO2301、MO2301和HO2301到期日是1月20日。
2022年2月21日至23日,上证指数下跌0.05%,深证成指上涨0.67%。
(一)当月期权合约到期后,根据合约月份挂盘新的月份合约;
远月深实认购的时间价值有没有变得更“负”?
关于回调幅度,个人觉得还是杀出恐慌盘为主。大盘连续10天上涨,已经排除了下跌中继的风险,这里的调整可能是一根中阴线,然后下周一拉回,跟前2次上涨过程中的大跌一样;也可能大跌后盘中就给拉回,利用惯性思维不给上车机会。
50ETF期权的合约具有到期日,到期日的后一天就是交割日即行权日。在行权日当天收盘时,所有虚值合约归零,买方持有的实值合约一般会选择行权。
深100权重股前八位
(十一)沪深300股指期权的交易代码代表什么含义?
卖购义务方尽量选择沪深300或者上证50,卖沽义务仓尽量选择深100或者中证500或者创业板。
中金所早在2013年就开始启动沪深300股指期权仿真交易,在演习了六年之后,股指期权终于正式落地。
目前的股指期权权利金最小变动价位与同标的股指期货的最小变动价位相匹配,方便投资者理解和操作。
每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)
认沽期权
目前的股指期权权利金最小变动价位与同标的股指期货的最小变动价位相匹配,方便投资者理解和操作。
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