基金溢价交易(大宗溢价交易)

2023-09-21 11:39分类：资金仓位阅读：

成交额腰斩背后，流动性堪忧

金价还要沉沦多久

ETF和LOF的特性-场内场外同时流通

此外，亦有交易完成之后，双方最终选择“一拍两散”，结局颇令人遗憾。

母基金虚拟价格=A类子基价格X A份额占比% + B类子基价格X B份额占比%

2020年4月，天风证券完成对恒泰证券近30%股权收购，天风证券相关高管也进入恒泰证券、新华基金等开始“掌舵”。恒泰证券也在2020年分类评价中从CCC直升至A，并向天风证券致以“感谢信”，感谢其天风证券在其大力优化其内部治理、全力提升经营管理等方面提供的帮助。

近期，中行原油宝事件在国内闹得沸沸扬扬，国外相关油气基金也接近全部赔光。数据显示，年初至今美国石油基金（United States Oil Fund）跌幅高达82.9%。

国际油价持续阴跌，吸引许多平时不怎么关注大宗商品的散户也进来想分一杯羹。据外媒统计，过去一周，美国市场ETF净流入71亿美元。其中股票类ETF净流出，固收类ETF大举净流入52亿美元，大宗商品类ETF净流入43.55亿美元，这其中黄金和石油占净流入大头。

USO单周净流入22亿美元，更可怕的是两倍做多USO基金净流入8.15亿美元，规模翻倍，与此同时，上周USO做空仓位占比也增加到了10.93%。

从六月移到七月，就按现在的价格算的话，需要12.78卖，18.08买。直接亏40％。

从七月移到八月，就按现在的价格算的话，需要18.08卖，21.42买。直接亏18％。

原油基金（161129）周二收盘跌1.76%报0.724，净值0.3725，贴水率高达94.36%。

嘉实原油（160723）周二收盘跌2.69%报0.687，净值0.4265，贴水率61.08%。

国泰商品（160216）周二收盘跌5.38%报0.211，净值0.1590，贴水率32.70%。

周二，原油基金（161129）公告，本基金二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。2020年4月23日，本基金在二级市场的收盘价为0.788元，相对于当日0.3830元的基金份额净值，溢价幅度达到105.74%。

周二盘中，美油6月合约跌幅一度扩大至20%，报10.21美油/桶。Wind数据统计显示，美油年内跌幅已超70%，布油跌幅也在65%以上。

方正中期期货研报分析，原油价格跌至“负值”其背后的深层次原因是供需基本面恶化导致的全球原油库存不断累积并接近上限。根据IEA的统计，当前全球原油总库容为67亿桶，可操作库容为总库容的80%，约为54亿桶，4月份全球原油库存逼近可操作库容上限，5、6可能会出现超负荷存储，到年中前后达到储存极限。

部分例子来看：

折价率 = (单位份额净值 - 单位份额市价) / 单位份额净值

据券商中国记者了解，传统的大宗交易商已经开始转型做撮合交易，寻找标的、建立大宗股票池。公募基金、券商资管成为目前市场上的主要接盘方，大宗市场开始挥别过去走向成熟，从折价套利模式回归到中长期价值投资。

千方科技3月16日大宗交易平台出现一笔成交，成交量55.00万股，成交金额746.35万元，大宗交易成交价为13.57元，相对今日收盘价溢价12.06%。该笔交易的买方营业部为爱建证券有限责任公司北京分公司，卖方营业部为中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部。

进一步统计，近3个月内该股累计发生8笔大宗交易，合计成交金额为1.94亿元。

证券时报•数据宝统计显示，千方科技今日收盘价为12.11元，下跌1.86%，日换手率为1.61%，成交额为2.68亿元，全天主力资金净流入171.70万元，近5日该股累计上涨10.29%，近5日资金合计净流入1.37亿元。

两融数据显示，该股最新融资余额为6.27亿元，近5日减少77.12万元，降幅为0.12%。北向资金动态上，深股通最新持有该股1365.39万股，近5日减少469.82万股，降幅为25.60%。（数据宝）

成交量（万股）	成交金额（万元）	成交价格（元）	相对当日收盘折溢价（%）	买方营业部	卖方营业部
55.00	746.35	13.57	12.06	爱建证券有限责任公司北京分公司	中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部

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