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网站首页海龟法则和双均线系统(海龟法则atr)
0x1 自同构性
先看缠师的原文：
一开口就担心学不好交易，说明还没开始就已经败了。
除去比较极端的情况，比如春节、十一假期后开盘。这种前收价在当日高低价以外的例子，在如今的期货市场上已经不是很容易出现了。即使出现了，由于在计算ATR时又进行了一下平均，其对最终结果的计算的影响也已经微乎其微了。
strategy('沪深300','20180101','')
头寸规模单位 = 账户的1% / 市场的绝对波幅度 = 账户的1% / ( N × 每一点数所代表的美元 )
战术
那么，摩尔缠论，其实，就是一个均线系统？
当一期合约到期时，你在转向后期新合约之前需要注意两个因素。
跟自己的交易系统一起去面对不确定的走势，感受它面临的每一次挑战，然后不停的完善它，直到它可以面对任何的走势。
0x5 缠还是绕
如果这个初始止损被触发了，那么产生这次操作的突破信号就叫做亏损性突破。
策略：如何买卖？
传统均线系统里面，对均线转折的应用不多，通常是缠绕和顺势排列。摩尔缠论里面，利用了很多的均线转折的点，来辅助预判走势的转折。
上述回测没有考虑使用N值的仓位管理和动态止损，下面是在万矿平台上加入了仓位管理进行回测，与上面简单使用Pandas的回测框架相比（图形比较丑陋），贵州茅台的各项回测指标看上去更理想了，最大回撤也只有21%。具体实现代码可参考万矿平台社区上面的分享。此外，聚宽、优矿等量化平台上也提供了相应了策略回测模板，实现代码大同小异，感兴趣的可以进一步了解。
问题3：期货交易，如何培养自己的交易信仰？
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一眼万里的能力，首先是通过均线系统来判断的。
首先按照年度回测结果将回测区间分为两段可看出②的收益率效果好一些。再从这个时间段内细化，找到持续高涨的时间段。
将周线5日均线小于月线5日均线，定义为下跌趋势，只做空不做多。反之则定义为上涨趋势，只做多不做空。
说句最简单的总结就是：错了就止损，对了我继续持有。实际上是在风险可以控制的情况下，来获取行情趋势中的正确仓位。因为这套法则要求我们使用总账户资金的1%，并且分散到多个交易品种中，这套风险资金管理规范不会在震荡的时候亏损太多，所以这套海龟系统的交易逻辑就是趋势交易。
其中原理是：如果一个市场的合约价值波动性较强，那么这个市场中的合约持有量就少一些，相反，如果一个市场的波动性较弱，这个市场中的头寸就可以大一些。总之，市场的波动性与头寸的规模是相互抵消的。
止损
可以说，海龟本身已经考虑到了敏感系统的不稳定性。所以，它并不在系统1上加仓。这一点对我们也有借鉴意义。那就是，敏感参数构成的系统最好不要通过频繁的加仓来捕捉趋势。
ma5是一根针，ma170是一条线，（在ma34这块料子上），将缠论的中枢、级别和走势分类通过穿针引线的方式，构建起了一个完整的知识球体（或者说通过针线构建的缠论解构了市场）。
TR=Max(High−Low,abs(High−PreClose),abs(PreClose−Low))，技术指标库TA-Lib提供了直接计算ATR的函数。
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