银监的指标可分为监管指标和监测指标，监管指标有固定指标值，监测指标则没有，大致罗列了下常见的一些指标，供参考。

信用风险指标

资本充足指标总共有三个，分别包括资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率。其中，

（10）持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得高于5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外；

2018年6月，银监会公布最新的《银行账簿利率风险管理办法》，将利率风险重新分为重新定价风险、期权风险和基准风险，鼓励使用经济价值分析，优化了计量方式，并设计了不同的标准利率冲击模式，对利率风险压力测试情境提出了新要求。

发行端

风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产三类。

目前我国正在明确系统重要性金融机构的名单，预计2019年年内将会择时发布，届时1%的附加资本将会产生作用。

拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款。

流动性资产/流动性负债×100%≥25%

次级类贷款是指还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也会造成一定损失。

（二）风险加权资产

计算公式：

联合国在“2005年国际小额信贷年”最早提出“普惠金融”的理念，打破传统“二八定律”的思维（即20%客户创造80%的利润）。

未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债。

贷款减值准备计提的细项

具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。

不得超过120天

贷款减值准备计提的细项

（3）2011年初，人民银行正式建立社会融资规模增量统计制度，并开始按季向社会公布社会融资规模增量季度数据；2012年起改为按月公布；

不过，到目前为止，银监会尚没有出台关于逆周期资本的相关细则，所以基本可以忽略。但尽管银监会并未提及，央行的MPA考核中却涉及到逆周期资本这一概念。央行在MPA中提出宏观审慎资本充足率的概念，其计算公式为

13）存贷比

我国绝大部分银行都用权重法来计算风险资本。目前只有银监会认可的六家银行——中、农、工、建、交、招商银行实施高级法。

但目前仍然存在少数争议内容，比如非挂牌ABS资本计提，同业投资项下底层为权益类的明股实债投资，交易账户债券投资市场风险资本计提的双评级要求国内无法满足，存单质押风险缓释对于存出行资本计提的合规性，等等。

封闭式基金、开放式指数基金（不含增强型）、交易型开放式指数基金（ETF）在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

“买入套保更多是防止价格进一步上涨增加生产成本，控制生产成本不确定性。企业可以在期货市场买入一定量的多头头寸，等合约即将到期时，要么交割要么期货转现货。比如饲料厂，可以根据自己的需求通过期货进行买入玉米、豆粕、油脂操作。”何峰如是说。

当前因为控流出扩流入的总体外汇管理思路，所以QDII额度非常紧缺，新增QDII额度基本没有可能性。而从市场的定价看，借用其他金融机构QDII额度发行产品的通道费用通常在2%以上，也可以将这2%视作QDII监管额度的价值

这里的安全垫相当于保护层，即基金资产净值与到期日投资本金折现后的差额。

（1）一级资本包括核心一级资本和其它一级资本两类。

这里的优质流动性资产为无变现障碍资产，由一级资产和二级资产构成。和流动性覆盖率中的合格优质流动性资产（HQLA）有相似之处，比如也有二级资产。但相比巴塞尔委员会对LCR的定义，由于结合了中国金融市场产品的现状，更易于填报。

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