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收入成本对冲分录(股指对冲成本是什么)

2023-04-12 04:32分类:均线 阅读:

第 1、股指期货对冲套利

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

总的说来,易网行对冲基金的对冲策略交易模式主要有4大类:股指期货对冲、商品期货对冲、统计对冲和期权对冲。

 

第 2、商品期货对冲套利

与股指期货对冲类似,商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只是在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。

 

第 3、统计对冲套利

有别于无风险对冲,统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时获利了结即可。统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

第 4、期权对冲套利

期权(Option)又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。 期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

本文来源于公号:期权懂

500ETF期权上市后,很多朋友们都很好奇500ETF期权应该在哪个交易所进行交易,这次就带大家了解这个问题吧!

股指期权对冲头寸是什么?

一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易,以对冲在另一个市场或资产上的风险。例如,某公司购买一份外汇期权以对冲即期汇率的波动对其经营带来的风险。进行套期保值的人称为套期者或对冲者。

中证500期权在哪交易?

在上海证券交易所(简称“上交所”)上市交易的中证500ETF期权合约标的为“南方中证500ETF”;在深圳证券交易所(简称“深交所”)上市交易的中证500ETF期权合约标的为“嘉实中证500ETF”,创业板ETF期权合约标的为“易方达创业板ETF”。

期权对冲是怎样操作的?

对冲是一种在减低投资风险的同时还能够通过投资获利的手段,在50etf期权的交易中也可以使用到对冲策略。投资者持有股票的情况下,选择买入认沽期权来进行对冲,因为认沽期权是看跌期权那么就算行情涨或者跌对于投资者都至少是一个止损的行情。

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